Анализ торговых операций

Для достижение успеха в торговле без анализа произведенных торговых операций не обойтись.

Такой анализ очень важен, так как показывает:

 -эффективность применяемой торговой стратегии

 - ошибки трейдера при анализе ситуации и составление прогноза

 - ошибки сопровождения

 - ошибки Риск-менеджмента

 - ошибки Мани-менеджмента

 - другие ошибки

Благодаря грамотному анализу торговых операций происходит совершенствование торговой системы и рост профессионализма трейдера.

Для такой цели в терминале МТ4 есть лишь отчет который показывает график баланса и статистические величины. Это явно не достаточно. Поэтому разрабатывается специализированное ПО для более глубокого и развернутого анализа истории торговых операций.

Далее рассмотрим возможности программы.

Программа Анализа торговых операций позволяет производить:

   1) Анализ торговли по торговым сессиям
   2) Анализ по профиту валют
   3) Анализ торговых операций по рабочим дням
   4) Анализ Риск-менеджмента/Мани-менеджмента/Недоборов

В окне графиков:

-левой кнопкой мыши можно выделять область для более крупного масштабирования(от   правого верхнего к левому нижнему и наоборот)
-правой двигать график.

Схема работы программы:

   1) Копируем скрипт save_hist.mq4 в папку Путь к терминалу\experts\script

   2) Запускаем терминал и делаем выборку истории за нужный интервал времени и кидаем скрипт на любой график, в результате чего в Путь к терминалу\experts\files появляется файл order.csv - в нем сохранены торговые операции 

   3) Запускаем Анализ.exe и делаем импорт этого файла.

   4) На вкладках «Статистика» и «По валютным парам» жмем кнопку Расчет и внимательно изучаем полученные результаты.

Более подробно рассмотрим каждую вкладку.

На первой Ордера - просто отображаются загруженные ордера в виде списка и также, если указать путь к каталогу котировок, то появляется возможность просматривать сделки на графиках истории. Для корректного отображения нужно предварительно через меню Сервис-Архив котировок загрузить историю необходимых инструментов.

Пример отображения на истории сделки по USD/CHF

-Суммарные значения по торговым операциям(как в МТ)

-График баланса

-Анализ операций по торговым сессиям, благодаря этому анализу можно посмотреть в какие сессии ваша торговая система приносит наибольшую прибыль, а в какие убыточна.

-В какие дни торговая стратегия дает хорошие результаты, а в какие сливает

Из данных рисунков по параметру профит факто видно , что торговая стратегия дает хорошие результаты в евро-американскую и американскую торговые сессии и работе в без убыток в азиатскую, так как это трендовая стратегия.

На этой вкладке хорошо видно, на каких валютных парах торговая стратегия дает стабильную прибыль. В данном случае по EUR/USD и GBP/USD , а на каких сливает - EUR/CHF

И итоговые результаты, сведенные в таблицу

В таблице также хорошо видно что торговая стратегия дает хороший профит на валютных парах Eur/Usd и GBP/USD и приносит убытки на EUR/CHF, USD/JPY и EUR/JPY. 

 Анализ торговых операций по рабочим дням

Из данных гистограмм видно, что наибольшая прибыль приходиться на четверг и пятницу а самое большо колличество убыточных операций происходит в среду.

Тут вообще все как на ладони

Риск-менеджмент/Мани-менеджмент/Недоборы

На данной вкладке видно, где были нарушения:

  -Риск-менеджмента (в %)- низкое значение - высокий риск при минимальном профите

  -Мани-менеджмента - высокие значения, нарушение ММ торговой стратегии.

А также недоборы в торговых операциях.  Недоборы - это число пунктов между тейк-профитом и ценой закрытия в прибыльной сделке. Показывает разницу в ожидаемой прибыли и фактически полученной - при больших расхождениях.

Делаем выводы: либо неверный расчет тейка, либо нервы нужно покрепче, либо еще что.

В данной таблице видны средние значения   Риск-менеджмента, Мани-менеджмента и сумма

недоборов в аналитическом разрезе валютных пар. Хорошо видно, что много недоборов по GBP/USD и EUR/USD.

Далее идет вкладка "Торговые сигналы Он-Лайн"  

На ней отображаются торговые сигналы авторской ТС и расчет трендов основных валютных пар. 

Как пользоваться этой таблицей? Условно разделяем её на 4 части:

1) D1-долгосрочный тренд

2) H4-h1 среднесрочный

3) M30-m15- сесионный

4) m5-m1- краткосрочный

А далее смотрим на соотношения направлений:

1) Если Меньший тренд совпадает по напралению с большим = импульсаная волна

2) Если Меньший тренд против напраления старшего = коррекционная волна старшего тренда

При смене направлению трендов ищем сигналы на вход. Открываемся по принципу при смене текущего тренда в направление старшего.

Вкладка "Закрытие/Исходы"

Здесь идет количественный расчет сделок по различным критериям закрытия в разрезе валютных пар.

Анализ последовательностей торговый операций: если в первой группе преобладающее колличество сделок и торговая система убыточна - то проблема в Риск-Менеджменте.

Скачать: 19.26 Мб